什么是回测

回测(backtesting)是根据历史数据来验证交易策略可行性和有效性的过程,它可有效降低投资者在将该交易策略付诸实盘时的盲目性或风险,是量化投资决策中的重要环节,广泛适用于期货、股票、外汇、债券等投资交易领域。

什么是量化交易

指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

回测的作用:

1.可以帮助我们看清金融市场的本质和背后的故事

2.现在的金融市场中犹如战场,一个成熟的投资策略产生,需要付出金钱和时间的代价。为了减小这些代价,回测能帮助我们减少思维盲点,加速完善自己的投资策略、投资逻辑,也可以对别人提出的策略进行检验、纠错、提升、完善。

3.如果我们研究出了一个投资策略,经过对很长历史数据的回测,可以很清楚的看清交易逻辑是否正确,有没有什么盲点,策略适合什么场景,不适合什么场景,策略的平均胜率有多少,最大回撤会有多大等等。有了一些数据做支持,就可以帮助我们在逆境中生存下来。

4.通过回测可以了解各种策略在历史数据中盈亏

5.通过回测可以加深对策略的理解

6.得出一个时间段内的盈利率、最大回撤率、回测成交明细等数据

7.通过回测可以借鉴、模仿等方法完善自己交易闭环

我们策略的分类:

1.标准策略:将参数标准化的策略类型。目前只有灵、平、钝

2.一维策略:使用一个指标、一个周期判断多空的策略类型

3.多维策略:通过多个指标、多个维度、多个周期判断多空的策略类型

4.复合策略:任意指标、任意维度、任意周期、带仓位管理的策略类型

5.日内策略:开仓平仓必须在一个交易日了结的策略类型

6.套利策略:套利策略是在金融市场利用某些金融产品价格与收益率暂时不一致的机会获得收益的策略。当这种价格的变动产生无风险收益时,称无风险套利策略。这种套利机会很少,一旦出现立即消失。

7.智能策略:具有智能仓位管理、品种配置、机会把握、自我学习、自我更新的全流程交易体系

回测和实盘区别很大那是为什么

1.可能您的策略过度拟合

2.可能回测函数有问题,例如:未来函数

3.可能算错了

4.真实的交易环境的影响:真实的交易环境是会被各种情况所影响的,当交易量过大时,你会影响市场,这时你的交易就会发生偏离,实际市场交易的冲击成本会比你回测时看到的成交量不同,而且冲击成本是很难被模拟和计算

5.人工干预

6.策略周期:每种策略都有自己适应的场景。在合适的场景下,选到了适合的资产,你的策略才会表现的非常棒。但是实际的金融市场是轮动的,资产配置随大的金融周期轮动。有可能你在回测的时候选对了风口,赶上了趋势,而实盘时候错过风口或者选错了金融资产,那么就会事与愿违了

我们回测系统的特点:

1.我们的回测系统是完全自主研发的、具有独立、完备的数据存储,数据索引,数据检索,数据运算体系。可以多任务并行高速运训,每秒可以实现数据检索3亿次,我们可以在任意时间区间快速实现您的回测任务,短时间就能让您得到想要得结果

2.我们的回测系统所用的数据是回测时间位移生成模式,我们保证不会有未来函数的存在。

3.我们提供的策略都是我们细致入微的编写,经过长期测试,几乎没有bug,并且可以根据自己的感觉修改参数

4.我们提供回测可盈利的策略逻辑

5.我们提供策略说明书,说清策略原理和使用方法

一维度策略为例:操作流程:

第1步:选择策略类型点击策略

第2步:设置参数,点击开始回测按钮

第3步:等待回测结果

第4步:显示回测结果

第5步:查看交易记录

警告:回测得到的结果只能代表历史,不代表未来,根据本站策略投资盈亏后果自负