期货历史数据接口文档

数据内容介绍

行情数据由上期所、大商所、郑商所、上能所、中金所的期货和期权组成。

tick数据和分钟线数据从2006年开始,日线数据从1996年开始,期权数据从2017年3月开始。我们对数据进行了一定加工整理.希望方便用户使用统一的算法就能进行复盘,例如我们把2011年以前的盘口数据全部统一为ctp结构,统一业务日期和交易日期(同于上期所的TradingDay、ActionDay),过滤了前后数据内容没有变化的tick,以及一些不符合逻辑的数据、交易日中后一条数据的成交量小于前一条数据的成交量,交易时间前后颠倒,异常时间点数据(如周日、周六下午,早上2:30以后,8点以前的数据), 并将所有历史的数据的成交量、成交额、持仓量统计为单边。我们生成的分钟线是根据实际时间为标准(整点式),与其他软件的凑数式不同。数据获取可以根据交易日期、结算日期、数据位置、获取最新数据等方式取得数据。

在合约代码处理上我们花费了不少时间,在获取数据时我们不区分大小写,对3位数字合约和4位数字合约的处理上也进行了判断,如cf001就无法简单区分是2010年的1月合约还是2020年的1月合约,我们在查询时增加了instruyear参数就能区分到底是那个年份的cf001,例如instru=cf001&instruyear=2010,如果没有instruyear参数,我们默认为最新的cf001,并且我们还可以写成cf1001,cf2001进行区分,返回结果都是原始的合约代码。期权合约代码的处理上我们对带横杠和不带横杠都能统一兼容(例:CF011C10400、CF011-C-10400、CF2011C10400、CF2011-C-10400,在系统中我们会认定为同一个合约)。

我们花了很多时间对数据进行了检查与测试,尽量还原真实的历史交易情况,欢迎爱好者验证,以及提出新的需求,我们努力实现。

接口参数说明

参数名 含义 是否必填 说明
appkey 接口验证序号 查看 我的appkey
sid 服务号 查看 我的服务号
m 方法号 方法号 m值详述
instru 合约代码 如:i2005,j2009,bu2005
instruyear 合约年份 例如cf005,可能表达的是(cf2005,cf1005),参数instruyear=2010,instruyear=2020可以用来区分具体是那个合约,如果不填写系统会默认查找最近的
period 周期 不一定 除了tick都需要此参数 参数范围1,5,15,60,d,w,m,y
tradingday 交易日期 不一定 根据起点交易日期时有效(如:tradingday=2015-06-09)
actionday 业务日期 不一定 根据起点业务日期获取时有效(如:actionday=2015-06-09)
star 起点位置 不一定 获取时设定数据的起点
top 条数 不一定 获取时返回数据的条数

m值详述

ticket获取方法
m 含义 所需参数 说明
11 根据交易日期获取ticket instru,tradingday,star,top demo中函数: sedll.Tick_Se.Search_TradingDay
例1: http://s1.qihuox.com:82?sid=您的服务号&appkey=您的appkey&m=11&instru=i2101&tradingday=2020-09-03&star=0&top=100
例2: http://s1.qihuox.com:82?sid=您的服务号&appkey=您的appkey&m=11&instru=i2101&tradingday=2020-09-03&star=100&top=100
12 根据业务日期获取ticket instru,actionday,star,top demo中函数:sedll.Tick_Se.Search_ActionDay
例1: http://s1.qihuox.com:82?sid=您的服务号&appkey=您的appkey&m=12&instru=i2101&tradingday=2020-09-03&star=0&top=100
例2: http://s1.qihuox.com:82?sid=您的服务号&appkey=您的appkey&m=12&instru=i2101&tradingday=2020-09-03&star=100&top=100
13 根据位置获取ticket数据 instru,instruyear,star,top demo中函数:sedll.Tick_Se.Search
例1: http://s1.qihuox.com:82?sid=您的服务号&appkey=您的appkey&m=13&instru=i2101&instruyear=2021&star=0&top=500
例2: http://s1.qihuox.com:82?sid=您的服务号&appkey=您的appkey&m=13&instru=i2101&instruyear=2021&star=500&top=100
14 获取最新ticket instru,instruyear,top demo中函数:sedll.Tick_Se.SearchLastTicketTop
例1: http://s1.qihuox.com:82?sid=您的服务号&appkey=您的appkey&m=14&instru=i2101&instruyear=2021&top=500
例2: http://s1.qihuox.com:82?sid=您的服务号&appkey=您的appkey&m=14&instru=j1505&instruyear=2015&top=500
15 根据交易日获取之后还有ticket数 instru,tradingday demo中函数:sedll.Tick_Se.get_TradingDayLeft
例1: http://s1.qihuox.com:82?sid=您的服务号&appkey=您的appkey&m=15&instru=i2101&tradingday=2020-05-03
ticket返回字段
返回字段(示例字段):
ActionDay, AskPrice1, AskVolume1, AveragePrice, BidPrice1, BidVolume1, ClosePrice, CurrDelta, HighestPrice, InstrumentID, LastPrice, LowerLimitPrice, LowestPrice, OpenInterest, OpenPrice, PreClosePrice, PreDelta, PreOpenInterest, PreSettlementPrice, SettlementPrice, TradingDay, Turnover, UpdateMillisec, UpdateTime, UpperLimitPrice, Volume
返回字段(中文):
业务日期, 申卖价一, 申卖量一, 当日均价, 申买价一, 申买量一, 今收盘, 今虚实度, 最高价, 合约代码, 最新价, 跌停板价, 最低价, 持仓量, 今开盘, 昨收盘, 昨虚实度, 昨持仓量, 昨结算价, 结算价, 交易日, 成交金额, 最后修改毫秒, 最后修改时间, 涨停板价, 成交量
1,15,30,60分钟线获取方法
m 含义 所需参数 说明
21 根据交易日期获取k线 instru,tradingday,star,top,period demo中函数: sedll.K_m_Se.Search_TradingDay
例1: http://s1.qihuox.com:82?sid=您的服务号&appkey=您的appkey&m=21&instru=b2009&period=1&tradingday=2020-05-03&star=0&top=100
例2: http://s1.qihuox.com:82?sid=您的服务号&appkey=您的appkey&m=21&instru=b2009&period=60&tradingday=2020-05-03&star=0&top=100
22 根据业务日期获取k线 instru,actionday,star,top,period demo中函数:sedll.K_m_Se.Search_ActionDay
例1: http://s1.qihuox.com:82?sid=您的服务号&appkey=您的appkey&m=22&instru=b2009&period=1&actionday=2020-05-03&star=0&top=100
例2: http://s1.qihuox.com:82?sid=您的服务号&appkey=您的appkey&m=22&instru=b2009&period=1&actionday=2020-05-03&star=0&top=100
23 获取合约k线 instru,instruyear,star,top,period demo中函数:sedll.K_m_Se.Search
例1: http://s1.qihuox.com:82?sid=您的服务号&appkey=您的appkey&m=23&instru=b2009&instruyear=2020&period=60&star=0&top=100
例2: http://s1.qihuox.com:82?sid=您的服务号&appkey=您的appkey&m=23&instru=b2009&instruyear=2020&period=60&star=0&top=100
24 获取最新k线 instru,instruyear,top,period demo中函数:sedll.K_m_Se.SearchLastTicketTop
例1:  http://s1.qihuox.com:82?sid=您的服务号&appkey=您的appkey&m=24&instru=b2009&instruyear=2020&period=60&top=30
25 根据交易日获取之后k线数 instru,tradingday,period demo中函数:sedll.K_m_Se.get_TradingDayLeft
例1:  http://s1.qihuox.com:82?sid=您的服务号&appkey=您的appkey&m=25&instru=c2009&period=60&tradingday=2020-05-03
1,15,30,60分钟线返回字段
返回字段(示例字段):
InstrumentID,actionTime,TradingDate,OpenPrice,ClosePrice,c_High,c_Low,Volume,OpenInterest,Turnover,AskPrice1_high, AskPrice1_low,BidPrice1_high,BidPrice1_low
返回字段(中文):
合约(交易所标准),实际时间,交易日,开盘价,收盘价,最高价,最低价,成交量,持仓量,成交额,申卖价一最高价,申卖价一最低价,申买价一最高价,申买价一最低价
期货日,周,月,年获取方法
m 含义 所需参数 说明
31 根据位置获取期货日线数据 instru,instruyear,star,top,period demo中函数: sedll.K_f_day_Se.Search
例1:  http://s1.qihuox.com:82?sid=您的服务号&appkey=您的appkey&m=31&instru=b2009&instruyear=2020&period=d&star=0&top=100
32 获取最新日线k线 instru,instruyear,period,top demo中函数:sedll.K_f_day_Se.Searchlast_K_Top
例1:  http://s1.qihuox.com:82?sid=您的服务号&appkey=您的appkey&m=32&instru=b2009&instruyear=2020&period=d&top=100
33 根据期货合约所有k线数据 instru,instruyear,period demo中函数:sedll.K_f_day_Se.GetALL
例1:  http://s1.qihuox.com:82?sid=您的服务号&appkey=您的appkey&m=33&instru=b2009&instruyear=2020&period=d
期货日线返回字段
返回字段(示例字段):
InstrumentID,TradingTime,OpenPrice,ClosePrice,c_High,c_Low,Volume,OpenInterest,SettlementPrice,Turnover
返回字段(中文):
合约(交易所标准),交易日,开盘价,收盘价,最高价,最低价,成交量,持仓量,结算价,成交额
期权日线获取方法
m 含义 所需参数 说明
41 根据位置获取期权日线数据 instru,tradingday,period,star,top demo中函数: sedll.K_o_day_Se.Search
例1:  http://s1.qihuox.com:82?sid=您的服务号&appkey=您的appkey&m=41&instru=SR1909P4900&instruyear=2019&period=d&star=0&top=500
42 获取最新期权日线数据 instru,instruyear,period,top demo中函数:sedll.K_o_day_Se.Searchlast_K_Top
例1:  http://s1.qihuox.com:82?sid=您的服务号&appkey=您的appkey&m=42&instru=SR1909P4900&instruyear=2019&period=d&top=500
43 根据期权合约所有k线数据 instru,instruyear,period demo中函数:sedll.K_o_day_Se.GetALL
例1:  http://s1.qihuox.com:82?sid=您的服务号&appkey=您的appkey&m=43&instru=SR1909P4900&instruyear=2019&period=d
期权日线返回字段
返回字段(示例字段):
InstrumentID,TradingTime,OpenPrice,ClosePrice,c_High,c_Low,Volume,OpenInterest,SettlementPrice,Turnover, DELTA,GAMMA,THETA,VEGA,Rho
返回字段(中文):
合约(交易所标准),交易日,开盘价,收盘价,最高价,最低价,成交量,持仓量,结算价,成交额, 价格与标的价格变动比率,GAMMA,价格与时间变动比率,价格与标的波动比率,价格与利率变动比率