行情数据由上期所、大商所、郑商所、上能所、中金所的期货和期权组成。

tick数据和分钟线数据从2006年开始，日线数据从1996年开始，期权数据从2017年3月开始。我们对数据进行了一定加工整理.希望方便用户使用统一的算法就能进行复盘，例如我们把2011年以前的盘口数据全部统一为ctp结构,统一业务日期和交易日期(同于上期所的TradingDay、ActionDay)，过滤了前后数据内容没有变化的tick,以及一些不符合逻辑的数据、交易日中后一条数据的成交量小于前一条数据的成交量，交易时间前后颠倒，异常时间点数据（如周日、周六下午，早上2:30以后，8点以前的数据）， 并将所有历史的数据的成交量、成交额、持仓量统计为单边。我们生成的分钟线是根据实际时间为标准（整点式），与其他软件的凑数式不同。数据获取可以根据交易日期、结算日期、数据位置、获取最新数据等方式取得数据。

在合约代码处理上我们花费了不少时间，在获取数据时我们不区分大小写，对3位数字合约和4位数字合约的处理上也进行了判断，如cf001就无法简单区分是2010年的1月合约还是2020年的1月合约，我们在查询时增加了instruyear参数就能区分到底是那个年份的cf001，例如instru=cf001&instruyear=2010,如果没有instruyear参数,我们默认为最新的cf001，并且我们还可以写成cf1001,cf2001进行区分，返回结果都是原始的合约代码。期权合约代码的处理上我们对带横杠和不带横杠都能统一兼容(例:CF011C10400、CF011-C-10400、CF2011C10400、CF2011-C-10400，在系统中我们会认定为同一个合约)。

我们花了很多时间对数据进行了检查与测试,尽量还原真实的历史交易情况，欢迎爱好者验证,以及提出新的需求,我们努力实现。